信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　联系人：岳倩倩

　　电话：010-85650578

　　传真：021-20835879

　　客服电话：4009-200-022

　　网址：www.hexun.com

　　一路财富信息科技有限公司

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

　　办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　　法定代表人：吴雪秀

　　联系人：段京璐

　　电话： 010-88312877

　　传真： 010-88312885

　　客服电话：400-001-1566

　　网址：www.yilucaifu.com

　　北京中天嘉华基金销售有限公司

　　注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

　　办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

　　法定代表人：黄俊辉

　　联系人： 张立新

　　电话：010-58276999

　　传真：010-58276998

　　客服电话：400-650-9972

　　网址：www.5ilicai.cn

　　上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：张茹

　　电话：021-20613999

　　传真：021-68596916

　　客服电话：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　深圳众禄基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元

　　办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：童彩平

　　电话：0755-33227950

　　传真：0755-82080798

　　客服电话：400-678-8887

　　网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

　　诺亚正行基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：张裕

　　电话：021-38509735

　　传真：021-38509777

　　客服电话：400-821-5399

　　公司网站： www.noah-fund.com

　　上海汇付金融服务有限公司

　　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　法定代表人：冯修敏

　　联系人：陈云卉

　　电话：021-33323999-5611

　　传真：021-33323837

　　客服电话：400-820-2819

　　公司网站： https://tty.chinapnr.com

　　深圳富济财富管理有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

　　办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

　　法定代表人：齐小贺

　　联系人：刘昊

　　电话：0755-83999907

　　传真：0755-83999926

　　客服电话：0755-83999907

　　公司网站： www.jinqianwo.cn

　　上海联泰资产管理有限公司

　　注册地址：中国自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼

　　法定代表人：燕斌

　　联系人：汤蕾

　　电话：021-51507071

　　传真：021-62990063

　　客服电话： 4000-466-788

　　公司网站：www.91fund.com.cn

　　深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

　　法定代表人：杨懿

　　联系人：张燕

　　电话：010-58325388-1588

　　传真：010-58325300

　　客服电话：400-166-1188

　　公司网站：8.jrj.com.cn

　　泰诚财富基金销售有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人：林卓

　　联系人：薛长平

　　电话：0411-88891212

　　传真：0411-88891212

　　客服电话：400-6411-999

　　公司网站：www.taichengcaifu.com

　　北京乐融多源投资咨询有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　　办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　　法定代表人：董浩

　　联系人：张婷婷

　　电话：010-56580666

　　客服电话：010-56409010

　　公司网站：www.jimufund.com

　　登记机构

　　名称：国寿安保基金管理有限公司

　　住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

　　办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

　　法定代表人：刘慧敏

　　客户服务电话：4009-258-258

　　传真：010-50850966

　　联系人：干晓树

　　出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：安冬

　　经办律师：安冬、孙睿

　　审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　法人代表：Ng Albert Kong Ping 吴港平

　　电话：010-58153000

　　传真：010-85188298

　　联系人：辜虹

　　经办注册会计师：辜虹、郭燕

　　四、基金的名称

　　国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　五、基金的类型

　　股票型

　　六、基金的投资目标

　　通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　七、投资范围

　　本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　八、投资策略

　　本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

　　1、资产配置策略

　　为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

　　在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　2、基金投资策略

　　投资组合的构建

　　基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

　　投资组合的投资方式

　　本基金投资目标ETF的三种方式如下：

　　1）特殊申购：目标ETF成立后，以现金或股票组合方式进行申购；

　　2）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回；

　　3）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

　　当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

　　3、股票投资策略

　　本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主，采用被动式指数化投资方法进行日常管理，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

　　4、债券投资策略

　　本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

　　5、中小企业私募债投资策略

　　本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略，在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。

　　6、证券公司短期公司债券投资策略

　　基于期限匹配、控制风险及杠杆操作的需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下，选择风险与收益匹配的品种优化配置。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：

　　中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

　　如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权，或中证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证500指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

　　本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　国寿安保基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，报告期间为2015年7月1日至9月30日。本财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　基金投资明细：

　　■

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　■

　　十三、费用概览

　　与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、账户开户费用、账户维护费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 对本基金管理人于2015年5月6日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“第二部分、释义”中，对《基金法》的释义进行了更新；

　　2、在“第三部分、基金管理人”中，对基金管理人国寿安保基金管理有限公司的基本情况进行了更新；

　　3、在“第四部分、基金托管人”中，对基金托管人中国农业银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

　　4、在“第五部分、相关服务机构”中，更新了代销机构与相关服务机构的内容；

　　5、在“第六部分、基金的募集”中，删除了相关募集方案，增加了基金的募集情况说明；

　　6、在“第七部分、基金合同的生效”中，删除了基金的备案条件和募集失败内容，增加了基金合同生效日期；

　　7、在“第八部分、基金的申购与赎回”中，增加了开放申购赎回业务的日期并更新了申购赎回的原则内容。

　　8、在“第九部分、基金的投资”中，增加了“十、基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2015年9月30日，财务数据未经审计；

　　9、增加了“第十部分、基金的业绩”，相关数据内容截止时间为2015年9月30日；

　　10、在“第十二部分、基金资产估值” 中，对证券交易所上市有价证券的估值方法进行了更新；

　　11、在“第二十部分、基金托管协议的内容摘要”中对管理人公司地址进行了更新

　　12、在“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”中对联系方式与服务内容进行了更新；

　　13、增加了“第二十二部分、其它应披露的事项”，披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

　　国寿安保基金管理有限公司

　　2016年1月13日