基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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注：本基金基金合同生效日为2015年6月29日，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为2015年6月29日至2015年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理简介

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注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2015年3季度，市场出现了罕见的大幅波动，大量上市公司股票停牌，市场流动性遇到较大困难。

基于对市场的判断和持有人利益最大化原则，本基金在建仓期内稳健操作，在市场大幅下跌时暂缓建仓，在市场恢复常态的过程中逐步增加仓位，尽最大可能维护了持有人利益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.822元。报告期内本基金份额净值增长率为-17.80%，同期业绩基准涨幅为-22.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望4季度，宏观经济可能弱势企稳，年内通胀水平仍将维持低位。市场可能在投资者风险偏好变化、流动性相对宽松、各项改革措施进一步落实等因素的共同作用下表现活跃。

本基金将严格遵守基金合同，在约定时间内完成建仓，建仓完成后力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

金额单位：人民币元

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金募集的文件

8.1.2 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》

8.1.3 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》

8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

8.1.5 报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

8.1.6 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

8.3 查阅方式

8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

二〇一五年十月二十六日

2015年第三季度报告

2015年9月30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日THE_END